Algoritmos de Trading

Si eres un trader experimentado, o estás pensando en empezar, es posible que ya hayas escuchado acerca de los “bots” o “robots” de trading. En realidad, podemos decir que el nombre mas adecuado sería “algoritmos de trading” o “sistemas de trading”

Primero que todo, ¿Qué es un Algoritmo?

Podríamos decir, en pocas palabras, que es un conjunto de comandos u ordenes, que tienen una orientación para cumplir alguna tarea o solucionar algún problema. Las computadoras y otros dispositivos inteligentes utilizan mucho estos recursos para hacer actividades de manera automática.

En el trading, los algoritmos funcionan como un sistema automático que estudian activamente los datos que representan la situación actual del mercado (precios) y ejecutan automáticamente ordenes de compra y venta.

De los muchos tipos de sistemas de trading automáticos, aquí te explico alguno de los mas interesantes:

• Algoritmos de reversión a la media: Son sistemas que comparan las desviaciones que se alejan de los promedios del precio a largo plazo, alertando la posibilidad de que, cuando el precio “escape” de los parámetros usuales, regrese a su media, dando una posibilidad de beneficiarse con ese movimiento. Permiten al trader beneficiarse con una corrección del precio en el camino de vuelta a la media usual.
• Algoritmos basados en estacionalidad: Estos sistemas funcionan con base en las variaciones de los activos en ciertos periodos del año, buscando beneficiarse cuando ocurre algún “patrón” en épocas especificas de tiempo
• Algoritmos de información: Este tipo de algoritmos son fascinantes, ya que, están basados en reglas que permiten operar la fluctuación del precio cuando hay alguna noticia o publicación de data económica. Trabajan en base a la correlacione existente entre dicha noticia, y el precio. Pueden llegar a ser muy complejos.

Operaciones automáticas de un algoritmo (bot) operando en el par EURNZD (euro vs dólar neozelandés)

 

Este mercado es tan rentable e interesante que existen compañías que trabajan sólo en la creación, estudio, e implementación de sistemas automatizados, pues, resulta ser una de las maneras mas eficientes de operar los mercados financieros.

La eficiencia de esos algoritmos para las instituciones financieras es tan grande, que el volumen de las operaciones diarias llama la atención, pues, ya se sabe que la mayoría del volumen de negociación se debe a operaciones automáticas, específicamente, a los que conocemos por “High Frequency Trading” (HFT). Estas estrategias ejecutan miles de operaciones un corto espacio del tiempo.

En resumen, algunas de las ventajas de operar algoritmos en nuestra cuenta de Trading pueden ser las siguientes:

• Automatización total de la operativa
• Ejecución mas precisa
• Capacidad de implementar varias estrategias, en diferentes activos, horarios y temporalidades
• Riesgo controlado (calculado automáticamente por computadora)
• Menor exposición emocional. Mayor tranquilidad

Pero, tú puedes preguntarte, ¿entonces no hay desventajas en utilizar algoritmos en el trading? Pues si, pueden existir como veremos a continuación:

1. Los sistemas y la matemática siempre funcionan muy bien, pero en el trading, nos referimos al mercado, en el cual, los participantes tienen sentimientos y reacciones que no siempre son “racionales”, haciendo que las estrategias en algún momento dejen de funcionar, precisamente por esos cambios inesperados en la conducta de los participantes.
2. Los algoritmos necesitan de una personalización para funcionar correctamente según las necesidades de cada quien, por ende, se requiere de experiencia y conocimiento para adecuar bien los parámetros de dichos sistemas.
3. La rentabilidad obtenida por esos sistemas puede ser baja, dependiendo del capital invertido y de la cantidad de sistemas que tengas. Si tienes un solo “bot”, es posible que no tengas resultados tan positivos, a diferencia de alguien que cuente con un portafolio de varios sistemas, que se complementen unos con otros, y ejecuten mas operaciones rentables.

Portafolio de 51 algoritmos de baja correlación operando en conjunto en una cuenta PAMM

Si bien, el trading algorítmico es una de las mejores maneras de operar los mercados financieros, no funciona como simplemente oprimir un «botón mágico”. Diseñar, estudiar e implementar un portafolio robusto y eficiente requiere de mucho trabajo y constancia. Simplemente, aquellos que saben esto, se apalancan en la tecnología para diseñar procesos mas escalables y eficientes, que les permitan mejorar sus resultados, con el menor riesgo posible.

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